身边的博弈论：博弈论与信息经济学浅说
4《身边的博弈论：博弈论与信息经济学浅说》第一稿（未定稿，为北京师范大学出版社某 丛书所作） 余治国 编著（《中国民营企业批判》当代中国出版社，《转型力：中国企业转型之道》清华大学出 版社，目前正在创作《企业与企业家道德》国家行政学院出版社） 目录 序 言 大博弈的思维观 2 第一章 什么是博弈论：从秦始皇统一天下谈起 3 1．秦始皇因何统一天下？ 3 2．博弈是一种竞合游戏 5 3．博弈论不是“万金油” 7 第二章 纳什均衡、纯策略与混和策略 8 1．从围棋定式谈纳什均衡 8 2．从爱情故事谈起：优势策略与房地产开发博弈 10 3．房地产博弈、警察捉小偷博弈与纳什均衡 11 4．位置博弈与商家策略 12 5．猎鹿模型的合作哲学 13 第三章 “囚徒困境”的启示 14 1．“囚徒困境”的深刻哲理 14 2．经济自由与效率 16 3．“囚徒困境”的破解：无限次重复博弈与有限次重复博弈 17 4．威胁、承诺、作弊与惩罚 19 5．国家法律 20 6．猴子的故事与道德约束 21 7．爱克斯罗德试验、针锋相对的策略 22 8.合作、利他主义与爱克斯罗德试验的局限 23 第四章 “智猪博弈”：对诸多现象的解释 25 1．“智猪博弈”的故事 25 2“智猪博弈”与激励机制设计 26 3．企业战略与“智猪博弈” 27 4．证券市场中的“智猪博弈” 28 第五章 常见的博弈案例 29 1．“斗鸡博弈”与“骑虎难下” 29 2．银行会垮掉吗？ 31 3．如何以弱胜强？ 32 4．公共地悲剧 34 5．少数人博弈与酒吧问题 35 6．房地产市场的多人博弈 36 第六章 信息经济学基础 37 1.信息有价 37 2. 从形象工程谈道德风险 39 3．逆向选择的困境：二手车市场为何建立不起来？ 41 4.声誉、信号传递与制度设计 42 5．所罗门故事与信息甄别 44 第七章 讨价还价的策略 46 1．从情侣博弈谈起 46 2．先发优势与后发优势 47 3．谈判的要诀:掌握对方心理与妥协 48 4．独裁者博弈与劳资谈判 49 第八章 如何做好一个老板 50 1．管理需要建立预期 50 2．奖罚分明 51 3．强强如何有效联合？ 53 4．如何接到一个项目？ 54 第九章 民主的悲剧 55 1.社会选择的形式 55 2.非排序式投票 56 3．孔多塞投票法则 58 4．BORDA法则及其他 60 5．投票操纵的方法：民主的悖论 60 6．阿罗不可能定理 62 参考文献： 64 序 言 大博弈的思维观 对于许多非数学专业和经济学专业的人们来说，博弈论可能是一个极为陌生的概念。 但在国外，博弈论作为现代经济学的前沿领域，已成为占据主流的基本分析工具。1994 年诺贝尔经济学奖即授予三位博弈论专家，1996年诺贝尔经济学奖又授予两位与博弈论 一脉相承的信息经济学的开拓者。 经济学的三次重大的“革命”，分别是“边际分析革命”、“凯恩斯革命”与“博弈论革命 ”。博弈论与信息经济学的产生与发展引发了一场深刻的经济学革命，博弈论与信息经济 学代表着一种新概念、新方法论、新分析方法和一种全新的思想。 经济学家凯恩斯1936年在《就业利息与货币通论》写过这样一段深刻的话，“经济学家 和政治哲学家的思想，不管是正确的还是错误的，其力量之大，往往超出常人意料。事 实上，统治这个世界的就只是这些思想。许多实践家自以为绝不受任何知识的影响，却 往往当上了一些已故经济学家的奴隶。执政的狂人，自称听到了上帝的指示，实际上却 是从若干年前一些学术界劣等思想家那儿拾取了一些怪诞的想法......比起思想的逐渐 侵蚀力来，既得利益的势力被过分夸大了。” 由此可见，博弈论的思想比任何技术性的分析都要重要。 实际上，博弈之道是古已有之，但博弈思想的系统化、数学化却是近几十年的事。正 是因为博弈科学是一门新学科，我国管理界、经济界对博弈论与信息经济学的研究还是 停留在引进介绍层面上，他们发表的成果大多堆砌庞杂的数学算法与令人眩目的数学模 型。虽然博弈论与信息经济学在中国已是一门显学，但却逐渐变成阳春白雪、弃之不用 的高深学问或是概念混乱而被滥用到极至。 博弈论与信息经济学不仅仅能在学术领域中光彩夺目，在其它领域如军事、管理、体 育、政治、公关、个人生活中同样能得到充分利用，甚至在生物学中都可以觅其踪迹。 在普通的企业管理中，经营者要熟练地掌握管理之术，必须能够自动自发并自觉地运用 博弈论与信息经济学。在日常生活中，人们可以博弈论与信息经济学得思想方法赖分析 甚而解决实际问题。正是因为如此，诺贝尔经济学奖获得者保罗·萨缪尔逊（Paul Samuelson）说：“要想在现代社会做一个有文化的人，你必须对博弈论有一个大致了解 。” 笔者试图在这本小册子中用最浅显的语言描述博弈论与信息经济学的大概思路方法， 能用语言可以描述的就尽量少用或不用数学，因此笔者未对博弈论与信息经济学作数学 化、系统的证明与阐述。但是，只有这样才能够使似乎高深的博弈论与信息经济学思想 很轻松地为普通读者所掌握，并能够让读者应用其思想方法来分析甚至是能够解决身边 的实际问题。 笔者这里还要解释一下书名的由来，“身边的博弈论”并不是说读者身边看到感受到的 博弈论，这样理解未免过于狭窄。这里“身边的博弈论”的含义是，人们身边无处不在的 博弈哲学，无论是直接感受到还是从未接触过的社会、政治、法律、军事、经济、管理 等现象。 由于笔者本人学识有限，对博弈论与信息经济学的理解与研究尚不深刻，错误在所难 免，敬请博弈论与信息经济学的方家高人指点，以免贻误广大读者。 余治国2005年9月谨识于安徽工业大学 第一章 什么是博弈论：从秦始皇统一天下谈起 1．秦始皇因何统一天下？ 2000多年前，雄才大略的秦始皇第一次统一了中国大地,并创建了当时世界上最庞大 的帝国，得以名垂青史。从当时的历史条件来看，秦国虽然在商鞅变法之后实力大增， 但其经济、政治、军事实力是远远不能与六国总和相匹敌的。这种情况下，六国与秦国 的形势就产生了两种针锋相对的可能：其一，六国采用“合纵”政策对抗秦国，也就是各 国缔结军事盟约，共同抵御秦国的侵略，秦国若对任一国家发动侵略，其它国家必须无 条件出兵营救；其二，六国采用“连横”政策与秦国妥协，也就是各国都与秦国签订友好 互助条约，保持双边和平关系。 当时七国之中，只有齐国实力比秦国稍逊一筹，成为六国军事同盟的核心。一旦齐国 放弃“合纵”政策，六国的军事同盟就土崩瓦解。真实的历史也证明了这一点，秦国对六 国联盟的破坏正是从齐国开始的。 在这种情况下，秦国与齐国都有两种战略政策可以选择，那就是“合纵”与“连横”。秦 国如果默许六国“合纵”，齐国采用“合纵”政策，结果是秦国势力扩张被遏制，而齐国成 为六国领袖，势力得以扩张。秦国采取“连横”政策，齐国仍然采取“合纵”政策，结果是 秦国与六国处于对峙状态。秦国默许六国“合纵”，齐国却采用“连横”政策与秦国示好， 结果是秦国没有吞并六国的野心自然无法一统天下，齐国的势力也没有得以扩张。而历 史的真相是，秦国采取“连横”政策，齐国默许秦国的“连横”政策并与秦国建立友好外交 关系，齐国最终被灭，千古一帝秦始皇得以名扬千秋。 秦国与六国集团之间的争斗实质上就是一种博弈。秦国与齐国之间的战略政策选择正 是为了在保持自身能够生存的基础上谋取更大的利益甚至是统一天下。有利益的争夺是 博弈的目的，也是形成博弈的基础。经济学的最基本的公设就是经济人或理性人的目的 就是为了收益最大化，参与博弈的博弈者正是为了自身收益的最大化而互相争斗。参与 博弈的各方形成相互竞争相互对抗的关系，以争得利益的多少决定胜负，一定的外部条 件又决定了竞争和对抗的具体形式，这就形成了博弈。如象棋对局的参与者是以将对方 的军为目标，战争的目的是为了胜利，古罗马竞技场中角斗士在争夺两人中仅有的一个 生存权，企业经营的目的是为了生存发展，而股市中人们所争的很实在，就是金钱。从 经济学角度来看，有一种资源为人们所需要，而资源的总量具有稀缺性或是有限的，这 时就会发生竞争，竞争需要有一个具体形式把大家拉在一起，一旦找到了这种形式就形 成了博弈，竞争各方之间就会走到一起开始一场博弈。《孙子兵法》上说，“知己知彼，百 战百胜。”，可见竞争对抗还有博弈各方拥有信息的特征。比如上一个例子中，秦国与齐 国都明白对方的策略，从博弈理论来说，更拗口的说法是秦国知道齐国知道自己的策略 ，反之齐国亦然，这种句法我们可以一直这么用下去，一直用到打“……”，而这正是博弈 双方所掌握的信息。 因此我们可以了解到，形成一个博弈有4个要素： 1．博弈要有2个或2个以上的参与者（Player）。在博弈中存在一个必须的因素，那 就是不是一个人在一个毫无干扰的真空作决策。比如，前例中只有秦国，而没有与之对 抗的六国，就不存在“合纵连横”的博弈。从经济学的角度来看，如果是一个人做决策而 不受到他人干扰的话，那就是一个传统经济学或管理学中最经常研究的最优化问题，也 就是一个人或一个企业在一个既定的局面或情况下如何决策的问题。最简单一个最优化 的例子就是，吸烟伤肺，不吸烟却又伤心，烟民是选择抽烟还是不抽烟，这就需要进行 权衡（Tradeoff）。如果这个烟民非单身贵族，而是有妻子或女友，这种情况下就很有 可能形成一个博弈。这也就是，博弈者的身边充斥着具有主观能动性的决策者，他们的 选择与其它博弈者的选择相互作用、相互影响。这种互动关系自然会对博弈各方的思维 和行动产生重要的影响，有时甚至直接影响着其他参与者的决策结果。 在冯·诺依曼（Von Neumann）的博弈论奠基之作《博弈论与经济行为》一书中举过这样一个经典的例子。在《 鲁滨逊漂流记》中，与世隔绝的“鲁滨逊”（Robinson Crusoe）一个人组成一个独立的经济系统，有中学数学水平的人都能够清楚，这只是一 个普通的求解最大值的问题。因为鲁滨逊面对的是一些死的数据，而不是有主观意愿的 人。一旦“星期五”（《鲁滨逊漂流记》中鲁滨逊的黑人仆人）加入这个系统，这个经济系 统就形成了一个博弈问题。 2）博弈要有参与各方争夺的资源或收益（Resources或Payoff）。资源指的不仅仅是 自然资源，如矿山、石油、土地、水资源等，还包括了各种社会资源，如人脉、信誉、 学历、职位等。如果这些资源是无限供给的，那么我们也不需要为共产主义而奋斗了， 因为一步就可以迈入“货恶其弃于地也，不必藏于已，力恶其不出于身也，不必为已。” 、“大道之行也,天下为公。”的大同社会。　当然，不可否认是，一方面，博弈者之间会 发生冲突；另一方面，他们当中也包含着合作的潜力。 笔者在这里还要强调一点是，资源是有主观性的。人们之所以会参与博弈是受到利益 的吸引，预期将来所获得利益的大小直接影响到竞争博弈的吸引力和参与者的关注程度 。经济学的效用理论可以用来解释这个问题，凡是自己主观需要的就是资源，反之亦然 。比如，“孩子总是自己的好，妻子总是别人好”：自己的孩子在眼里是无价之宝，而在 别人面前相对是无价值的；即使是众人公认的美妻娇眷也会产生审美疲劳，资源的价值 不断下降，这正是效用递减规律起了作用。最极端的例子大概就是明代小说《镜花缘》中 所描绘的君子国，人人礼让使得客观的资源就变得毫无价值，自然就不存在竞争与博弈 。 3）参与者有自己能够选择的策略（Strategy）。所谓策略，就是“计利以听，乃为之 势，以佐其外。势者，因利而制权也。”，这指的是直接实用的针对某一个具体问题所采 取的应对方式。通俗的说策略就是计策，是博弈参与者所能够选择的手段方法。比如秦 国就采用了“连横”的策略将六国“合纵”瓦解。 一般日常生活中，策略选择仅是解决问题的方法，并不牵涉到分析关键因素、确定局 势特征这些理论化的内容。而博弈论种的策略选择，是先对局势和整体状况进行分析， 确定局势特征，找出其中关键因素，然后在最重要的目标上进行策略选择。由此可见， 博弈论种的策略是可以牵一发而动全身的，这直接对整个局势造成重大影响。 4）参与者拥有一定量的信息（Information）。比如在“合纵连横”的故事中，秦国与 六国之间所拥有的信息就是完全的。但有些时候，信息并不是完全的，俗话说“天有不测 风云”，比如今天是阴云密布、狂风大作，气象台预报明天是“阴转小雨”，明天出门上班 到底要不要带伞呢？这种情况的信息是不完全的，人们决策的信息条件是不确定。当然 从情理上说，在实际生活中一般是要带伞以防不测。 通俗的说，博弈就是个人或组织在一定的环境条件与既定的规则下，同时或先后，仅 仅一次或是进行多次地选择策略并实施，从而得...
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