金融(保险业)风险管理

  培训讲师:杨炯

讲师背景:
杨炯老师曾任上海申尼电子有限公司执行副总裁曾任建设银行上海分行财会处结算科副科长曾任上海某三甲医院财务科副科长亚太地区现代管理科学研究院专家级讲师中国市场营销研究院专家级讲师海滨江教育学院执行董事、副院长上海百特教育咨询公司公益讲师香港中文 详细>>

杨炯
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金融(保险业)风险管理详细内容

金融(保险业)风险管理
 

**部分金融风险与金融风险管理概述

第1章    金融风险概述

第1节                  金融风险的概念与种类

第2节                  金融风险的经济后果(案例分析:巴林银行的倒闭、北美寿险公司经营失败、日产生命破产、)

第2章    金融风险管理概述

第1节                  金融风险管理的概念、动因与意义

第2节                  金融风险管理过程

第3节                  金融风险管理体制(加拿大宏利人寿和台湾国泰人寿的风险管理架构)

第4节                  金融风险管理系统(组织系统、功能系统、信息系统等)

第二部分金融风险测量基础

第1章VaR与金融市场风险测量框架

第1节灵敏度方法

第2节波动性方法

第3节VaR方法

第4节压力试验与极值分析

第5节金融市场风险测量框架

第2章VaR计算的基本原理与分析

第1节VaR的一般计算方法

第2节VaR计算的基本原理

第3节VaR计算的主要方法(历史模拟法、蒙特卡洛法、方差协方差法、半方差法等)

第4节VaR在金融市场风险测量中的应用(Barings银行破产的VaR分析、VaR在航空公司金融市场风险测量中的应用)

第3章固定收入证券和股票的定价与灵敏度测量

第1节固定收入证券的定价

第2节固定收入证券的敏感性:久期与凸性

第3节股票的定价

第5节                  股票风险测量方法(基于CAPM及套利定价模型的股票风险测量)

第4章衍生证券的定价与灵敏度测量

第1节线性衍生证券的定价(远期合约和期货合约、互换合约)

第2节期权的定价(B-S定价模型)

第3节衍生证券的灵敏度测量(Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho)

第5章信用风险的度量与管理

第1节信用风险度量概述

第2节信用风险度量模型(信用分数、线性判别分析模型、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk 模型)

第3节信用风险度量方法的新发展(以资本市场理论、信息科学和系统科学理论为支撑的新方法)

第三部分金融风险管理策略

第1章金融风险管理策略的基本类型(预防、规避、分散、转嫁、保值、补偿)

第2章衍生性金融工具与金融风险管理(期货、期权、互换与利率协议)(风险对冲与金融工程)

第3章资产负债管理(以寿险业的资产负债管理为主)

第1节资产负债管理理论的含义及其几个重要概念

第2节资产负债管理的一般技术和策略(缺口管理、久期管理、免疫理论)

第3节中国寿险业的资产负债管理模式选择

第四部分寿险公司的风险管理

第1章寿险公司核保承保的风险管理(逆向选择)

第2章寿险公司产品研发与精算风险管理

第3章 理赔风险及其管理(道德风险)

第4章 寿险公司资金运用的风险管理

第5章寿险公司的整体风险管理(安达人寿风险管理案例分析)

第五部分金融风险管理展望


 

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