《商业银行风险管理》_王军生_企业内训课程

《商业银行风险管理》

培训讲师：王军生

讲师背景：
王军生老师★有22年银行高管从业经验(人民银行规划师8年，工行、中信银行支行/副行长14年)，★被中国工商银行评为“省行优秀兼职教师”★现任银行总行级特约研究员支行行长、高级经济师★中国人民大学农业与农村发展学院合作教授★银行总行级在职讲师详细>>

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《商业银行风险管理》详细内容

《商业银行风险管理》

**天（上午）

课程主题：信用风险测量与管理

培训目标：学员掌握违约概率的测算、信用评级的基础知识，了解四大信用风险组合模型的原理，掌握各类风险缓释技术，能计算信用风险价值。掌握固定收益证券、外汇、股权和商品市场的基本知识及其风险，了解衍生产品的定价原理，掌握风险识别、敞口计算方法，了解风险价值方法原理、运用，能**基本参数计算风险价值。了解市场风险的对冲技术。

培训内容：

１、信用风险导论

结算前风险

结算风险

结算风险的处理

信用风险的成因

信用风险管理

信用风险与市场风险的管理

信用风险测量：信用损失

信用风险测量：联合事件

信用风险的分散化

２、违约概率与转移概率

信用事件

历史违约率

累积与边际违约率

转移概率

预测违约概率

公司违约与国家违约

**天（下午）

培训内容：

３、回收率

回收率的定义

回收率的估计

４、条件求偿权方法与KMV模型

５、对手风险:

敞口

回收率

风险缓释技术（包括评级触发、抵押、优先权顺序）

６、信用风险暴露及修正

信用风险暴露的分布

信用风险暴露的修正：盯市

信用风险暴露的修正：头寸限制

信用风险暴露的修正：息票调整

信用风险暴露的修正：净额结算

信用触发

时间看跌期权

７、信用衍生产品

信用衍生产品介绍

信用衍生产品种类

信用衍生产品的定价与套利

信用衍生产品的优缺点

８、信用风险损失

信用损失分布的度量

度量期望信用损失

度量VAR

信用损失度量、定价与资本准备

第二天（上午）

课程主题：商业银行市场风险测量与管理

培训目标：学员掌握固定收益证券、外汇、股权和商品市场的基本知识及其风险，了解衍生产品的定价原理，掌握风险识别、敞口计算方法，了解风险价值方法原理、运用，能**基本参数计算风险价值。了解市场风险的对冲技术。

培训内容：

１、债券市场

债券市场概述

固定收益证券：类型与报价方法

２、债券定价与分析基础

净现值、未来值

即期与远期利率、收益率曲线分析

３、固定收益风险

影响收益率的因素

债券价格与收益的波动性

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