商业银行集团授信风控和大额风险暴露管理

  培训讲师:陈烨

讲师背景:
陈烨老师银行全面风险管理专家某商业银行总行高级内训师某商业银行总行高级信贷审批人亚洲开发银行“压力测试工作组”成员某商业银行OECD国家海外机构首席风险官银监会“新资本协议研究和规划项目组”成员银监会“压力测试实践与监管工作组”核心成员现任 详细>>

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商业银行集团授信风控和大额风险暴露管理详细内容

商业银行集团授信风控和大额风险暴露管理

2024:集团授信风控和大额风险暴露管理
模块一:集团客户授信风控管理
集团客户授信的问题与挑战
集团客户风险特点
系统性
隐蔽性
破坏性强
需要重视的问题
机制不够健全
管理线条较粗
缺乏差别化安排
牵头行把关不严
应对措施:集团客户授信的风险控制与管理
构建有效集团客户授信额度管控机制
科学确定集团额度批复额度
加强集团客户合同额度管理
监督集团客户主办行认真履职
加快推进授信谈判和平行作业工作
集团客户授信额度的分级管理(示例)
批复额度
合同额度
占用额度
实证应用:商业银行集团客户授信实操
去伪存真,精确识别关联方交易
关联交易的范围与程度
关联交易的动机及影响
资金(产)转移路径及最终去向
……
提高警惕,严控多元化经营风险
分析多元化业务成因
评估集团客户是否具有相关资源
多元化业务经营结果是否显现
……
业务路径,整体评估分步实施
明确集团授信评估范围
合并分析、分解评估
风险判断,总体把控
……
模块二:大额风险暴露管理
风险暴露相关定义
单一客户或一组关联客户的信用风险暴露
银行账簿各类信用风险暴露
交易账簿内各类信用风险暴露
现有业务可能产生损失的大小
大额风险暴露
商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险暴露
客户类型划分
非同业单一客户
主权实体
中央银行
公共部门实体
企事业法人
自然人
匿名客户
未穿透的资产管理产品和资产证券化产品
……
集团客户和经济依存客户
集团客户
经济依存客户
……
各类型客户风险暴露限额要求
风险暴露类型划分
一般风险暴露
各项贷款
投资债券
存放同业
拆放同业
买入返售资产
……
特定风险暴露
不使用穿透法的资产管理或资产证券化产品
使用穿透方法且所有投资者处于同一等级的资产管理产品或资产证券化产品
使用穿透方法且投资者之间优先级不同的资产管理产品或资产证券化产品
交易账簿风险暴露
债券、股票及其衍生工具形成
交易对手信用风险暴露
场外衍生工具、证券融资交易形成
潜在风险暴露
担保、承诺等表外形成
实证应用:商业银行大额风险暴露管理实操
客户基础信息管理
关联客户管理
关联客户识别
关联客户管理
大额风险暴露计量与分析系统
风险暴露计量方法
风险暴露计量规则
风险暴露分析管理
大额风险暴露监测预警
小额风险的界定与处理
大额风险暴露预警

 

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