商业银行在经营管理过程中的主要风险及控制

《商业银行在经营管理过程中的主要风险及控制》
【课程背景】
商业银行的本质就是经营风险的企业，其基本要求是确保资金的安全性、流动性和盈
利性。银行经营的本质就是协调这三者的关系，简言之，就是对风险的承担与管理。
商业银行通过风险识别、风险评估、风险计量风险控制等环节，预防、回避、分散或
转移经营中的各种风险，从而减少或避免经济损失，保证经营资金安全的行为。风险管
理是商业银行经营管理过程中的一项极其重要工作。
【课程目的】
通过本课学习，可以使学员了解商业银行的风险含义和与收益、损失的关系，重点掌
握信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险这四大风险的定义、识别、评估、计量
与控制方法等内容。
【课程重点】
风险的含义；信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险这四大风险的定义、识别
、评估、计量与控制方法
【课程时间】
0.5-1天，6小时/天
【课程人员】
银行各级人员
【课程方式】
专题讲授+案例分享+问题思考+总结提炼


【课程大纲】
前言
1.什么是风险
2.商业银行风险管理的五种方法
3.主要风险种类

第一部分 信用风险
一、定义
二、识别
（一）公司类客户
1.单一客户
2.集团客户
（二）个人类客户
（三）产品及产品组合
三、计量
（一）客户评级
（二）债项评级
（三）五级分类
四、控制
（一）限额管理
（二）风险缓释
（三）流程控制
五、资本计量

第二部分 市场风险
一、定义
二、识别
（一）利率风险
（二）汇率风险
三、计量
四、控制
（一）限额管理
（二）对冲
（三）经济资本配置


第三部分 操作风险
一、定义
二、识别与评估
（一）自我评估
（二）因果分析
三、控制
（一）环境
1.公司治理
2.内部控制
3.合规文化
4.信息系统
（二）风险缓释
1.可规避的操作风险
2.可降低的操作风险
3.可缓释的操作风险
4.应接受的操作风险
四、资本计量

第四部分 流动性风险
一、定义
二、识别
（一）资产负债的期限结构
（二）资产负债的币种结构
（三）资产负债的分布结构
三、评估
（一）流动性比率/指标法
（二）现金流分析法
（三）其他方法
四、控制
（一）风险预警
（二）压力测试
（三）情景分析


第五部分 交流
针对学员在课堂上提出的问题进行交流。

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